题目：一个风险经理要冽量一单位通用电气股票看涨期权多头的风险。在959的置信水平下,股票上升或下降的最大变动为10.66美元。此看涨期权的最初价格为3.89美元,德尔塔值为0.54。当股票出现最大上扬时期权的重估价格为1171美元,当股票出现最大下趺时期权的重估价格为0.38美元。那么,此期权975%置信水平的VaR值为()美元。
A、5.76
B、7.82
C、3.51
D、11.28
标准答案：3.5
题目：一个风险经理要冽量一单位通用电气股票看涨期权多头的风险。在959的置信水平下,股票上升或下降的最大变动为10.66美元。此看涨期权的最初价格为3.89美元,德尔塔值为0.54。当股票出现最大上扬时期权的重估价格为1171美元,当股票出现最大下趺时期权的重估价格为0.38美元。那么,此期权975%置信水平的VaR值为()美元。
A、5.76
上一篇：某个投资者的头寸包括100000美元投资于加拿大政府债券期货合约(CGB)0000美元投资于加拿大股指期货合约(SXF)。这两项资产的年波动率分别是5%和209,它们之间的相关系数为-050.假定它们
下一篇：在某项投资的500个损失数据中,超过设定阈值u=3的数据为120个,我们利用这些效据得到损失的尾部分布符合参数为≥=0.2,B=22的广义帕累托分布,那么该项投资的95%置信水平的绝对vaR为( )