题目：某个投资者的头寸包括100000美元投资于加拿大政府债券期货合约(CGB)0000美元投资于加拿大股指期货合约(SXF)。这两项资产的年波动率分别是5%和209,它们之间的相关系数为-050.假定它们的收入都服从正态分布。CGB的成分VaR占投资组合VaR的比例为()
A、7.2%
B、-7.2%
C、7.69%
D、-7.69%
标准答案：-7.69%
题目：某个投资者的头寸包括100000美元投资于加拿大政府债券期货合约(CGB)0000美元投资于加拿大股指期货合约(SXF)。这两项资产的年波动率分别是5%和209,它们之间的相关系数为-050.假定它们的收入都服从正态分布。CGB的成分VaR占投资组合VaR的比例为()
A、7.2%
下一篇：一个风险经理要冽量一单位通用电气股票看涨期权多头的风险。在959的置信水平下,股票上升或下降的最大变动为10.66美元。此看涨期权的最初价格为3.89美元,德尔塔值为0.54。当股票出现最大上扬时期权